量化交易系统

MT4-Rise Fall ATR MT4

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1.这是什么

上涨波动和下降波动是不一样的,无论是学术研究还是实际检验都说明了这一点。

原始的ATR指标是把上涨波动和下降波动放在一起进行计算。本指标则是把上涨波动和下降波动分开进行计算,这样能更好的帮助你研究市场。


2.指标说明

本指标的计算有两种模式,如下表所示:

0 1 2 3 4 5
波动方向 + - + + - +
TR 15 20 17 5 16 8
原始ATR (15+20+17+5+16+8)/6=13.5
模式1 不以0填充位置,周期数改变
模式1上涨TR 15 17 5 8
模式1下跌TR 20 16
模式1上涨ATR (15+17+5+8)/4=11.25
模式1下跌ATR (20+16)/2=18
模式2 以0填充位置,周期数不变
模式2上涨TR 15 0 17 5 0 8
模式2下跌TR 0 20 0 0 16 0
模式2上涨ATR (15+0+17+5+0+8)/6=7.5
模式2下跌ATR (0+20+0+0+16+0)/6=6


如上表。比如周期为6的序列中,有4个上涨2个下跌。模式1不以0填充位置,所以涨跌的周期数都分别改变为4和2。模式2以0填充位置,所以涨跌的周期数都不变。

模式1仅用SMA进行平均计算。模式2由于周期不变,可以用多种平均方法进行计算。


3.使用说明

参数说明:

  • InpAtrPeriod = 21; // ATR period
  • InpAllowZeroTR = false; // Whether to allow zero true range.
  • InpMAMethod = MODE_SMA; // If the above is true(allow zero TR), you can choose ATR Method.

结果有3个:Rise_ATR, Fall_ATR, Total_ATR。其中 Total_ATR 就是不区分涨跌的ATR结果。


4.其他